Carregant...
Carregant...

Vés al contingut (premeu Retorn)

A characterization of the innovations of first order autoregressive models

Autor
Moriña, D.; Puig, P.; Valero, J.
Tipus d'activitat
Article en revista
Revista
MetrikA
Data de publicació
2015-02-01
Volum
78
Número
2
Pàgina inicial
219
Pàgina final
225
DOI
https://doi.org/10.1007/s00184-014-0497-5 Obrir en finestra nova
Projecte finançador
Estadística y probabilidad orientada al análisis de datos discreto
Repositori
http://hdl.handle.net/2117/86538 Obrir en finestra nova
Resum
Suppose that follows a simple AR(1) model, that is, it can be expressed as , where is a white noise with mean equal to and variance . There are many examples in practice where these assumptions hold very well. Consider . We shall show that the autocorrelation function of characterizes the distribution of W-t. “The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s00184-014-0497-5"
Citació
Moriña, D., Puig, P., Valero, J. A characterization of the innovations of first order autoregressive models. "MetrikA", 01 Febrer 2015, vol. 78, núm. 2, p. 219-225.
Paraules clau
AR(1), AR(1) models, Characterization of distributions, TIME-SERIES MODEL, Time series
Grup de recerca
GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica

Participants