Graphic summary
  • Show / hide key
  • Information


Scientific and technological production
  •  

1 to 50 of 151 results
  • Comments on: space-time wind speed forecasting for improved power system dispatch

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Test
    Vol. 1, num. 23, p. 30-31
    DOI: 10.1007/s11749-014-0353-y
    Date of publication: 2014-02-27
    Journal article

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Geographical differences in whooping cough in Catalonia, Spain, from 1990 to 2010

     Crespo, Inma; Soldevila, Nuria; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Godoy, Pere; Carmona, Gloria; Domínguez García, Angela
    BMC public health
    Vol. 268, num. 41, p. 1-15
    DOI: 10.1186/1471-2458-14-268
    Date of publication: 2014-03
    Journal article

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Previsión y optimización de la generación eólica en los mercados de energia - 1

     Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Heredia Cervera, Fco. Javier; Mijangos Fernández, Eugenio Juan; Corchero Garcia, Cristina; Rides Flores, Marcos Julio; Fuentes, Montserrat; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Competitive project

     Share

  • Grup de Recerca Reconegut i Finançat per la Generalitat de Catalunya (GRC)

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Domínguez García, Angela
    Competitive project

     Share

  • Improving electricity market price forecasting with factor models for the optimal generation bid

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
    International statistical review
    Vol. 81, num. 2, p. 289-306
    DOI: 10.1111/insr.12014
    Date of publication: 2013-08
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    In liberalized electricity markets, the electricity generation companies usually manage their production by developing hourly bids that are sent to the day-ahead market. As the prices at which the energy will be purchased are unknown until the end of the bidding process, forecasting of spot prices has become an essential element in electricity management strategies. In this article, we apply forecasting factor models to the market framework in Spain and Portugal and study their performance. Although their goodness of fit is similar to that of autoregressive integrated moving average models, they are easier to implement. The second part of the paper uses the spot-price forecasting model to generate inputs for a stochastic programming model, which is then used to determine the company's optimal generation bid. The resulting optimal bidding curves are presented and analyzed in the context of the Iberian day-ahead electricity market.

  • EDUCALAB, Laboratorio de Semantic Behavioral Targeting

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Competitive project

     Share

  • Particle filtering estimation for linear and nonlinear state-space models  Open access

     Acosta Argueta, Lesly Maria
    Universitat Politècnica de Catalunya
    Theses

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    L'objectiu principal d'aquesta tesi és el d'estimar seqüencialment i de manera eficient ¿des d'un punt de vista bayesià i usant la metodologia de filtratge de partícules¿ els estats i/o els paràmetres fixos d'un model d'espai d'estat dinàmic no estàndard: possiblement no lineal, no gaussià o no estacionari. El present treball consta de 7 capítols i s'organitza en dues parts. El Capítol 1 introdueix conceptes bàsics, la motivació, el propòsit i l'estructura de la tesi.La primera part d'aquesta tesi (capítols 2 a 4) considera únicament l'estimació dels estats. El Capítol 2 presenta una revisió exhaustiva dels algorismes més clàssics no basats en simulacions (KF, EKF i UKF) i els basats en simulacions (SIS, SIR, ASIR, EPF i UPF). Per a aquests filtres, tots esmentats en la literatura, a més de descriure'ls detalladament, s'ha unificat la notació amb l'objectiu que aquesta sigui consistent i comparable entre els diferents algorismes implementats al llarg d'aquest treball.A més a més, els mètodes seqüencials Monte Carlo (MC) analitzats (capítols 3 i 4) confirmen l'eficiència del filtratge de partícules per dur a terme l'estimació dels estats latents d'un procés dinàmic formulat en forma d'espai d'estat, sigui lineal o no. S'estudien en profunditat temes rellevants dins de l'enfocament adoptat, l'impacte en l'estimació de la relació entre el senyal i el soroll (SNR: signal-to-noise-ràtio, en aquesta tesi), la longitud de la sèrie temporal, l'esquema de remostreig i el nombre de partícules.En la segona part (capítols 5 i 6), també es duen a terme estudis MC extensos, però ara l'objectiu principal és l'estimació simultània dels estats i paràmetres fixos de certs models no estàndards seleccionats. Aquesta àrea de recerca segueix sent molt activa i és en aquesta àrea on aquesta tesi contribueix més. A l'inici del Capítol 5 es proveeix una revisió parcial dels mètodes per dur a terme l'estimació simultània dels estats i paràmetres fixos a través de filtratge de partícules. Aquests filtres són una extensió d'aquells adoptats anteriorment només per estimar els estats.La contribució en els capítols 5 i 6 consisteix en proposar noves variants de filtres de partícules, com poden ser el KPFJ (Kalman Particle Filtering with Jittering), el SIRJ (Sample Importance resampling with Jittering) i el SIRoptJ (un cas especial de l'algorisme SIRJ utilitzant una distribució d'importància òptima), que s'han desenvolupat al llarg d'aquest treball. També se suggereix que els filtres de partícules EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) i UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrien ser opcions raonables quan es tracta de models altament no lineals. A més a més, es tracten temes rellevants dins de la metodologia de filtratge de partícules, com l'impacte potencial en l'estimació de la longitud de la sèrie temporal, del paràmetre de factor de descompte o del nombre de partícules.En el Capítol 6 també es mostra la capacitat d'estimació de dues variants de filtre de partícules (SIRJ versus LW (Liu i West)) utilitzant dades simulades i dos conjunts de dades reals dins de l'àrea financera: l'índex espanyol IBEX 35 i els preus al comptat del Brent europeu. El model no lineal de volatilitat estocàstica autoregressiu d¿ordre 1 (el model SARV (1)) s'ajusta a aquestes dades.Al llarg d'aquest treball s'han escrit (i implementat en el llenguatge R) els pseudo-codis per a tots els filtres estudiats. Els resultats presentats s'obtenen com a producte de simulacions MC extenses, tenint en compte diferents escenaris descrits en la tesi. Les característiques intrínseques del model sota estudi van guiar l'elecció dels filtres a comparar en cada situació específica. La comparació dels filtres es basa en el RMSE (Root Mean Square Error), el temps de CPU i el grau de degeneració.Finalment, el Capítol 7 presenta la discussió, les contribucions i les línies futures de recerca.

    The sequential estimation of the states (filtering) and the corresponding simultaneous estimation of the states and fixed parameters of a dynamic state-space model, being linear or not, is an important probleminmany fields of research, such as in the area of finance. The main objective of this research is to estimate sequ entially and efficiently –from a Bayesian perspective via the particle filtering methodology– the states and/or the fixed parameters of a nonstandard dynamic state-spacemodel: one that is possibly nonlinear, non-stationary or non-Gaussian. The present thesis consists of seven chapters and is structured into two parts. Chapter 1 introduces basic concepts, themotivation, the purpose, and the outline of the thesis. Chapters 2-4, the first part of the thesis, focus on the estimation of the states. Chapter 2 provides a comprehensive review of themost classic algorithms (non-simulation based: KF, EKF, and UKF; and simulation based: SIS, SIR, ASIR, EPF, and UPF1) used for filtering solely the states of a dynamic statespacemodel. All these filters scattered in the literature are not only described in detail, but also placed in a unified notation for the sake of consistency, readability and comparability. Chapters 3 and 4 confirm the efficiency of the well-established particle filtering methodology, via extensive Monte Carlo (MC) studies, when estimating only the latent states for a dynamic state-space model, being linear or not. Also, complementary MC studies are conducted to analyze some relevant issues within the adopted approach, such as the degeneracy problem, the resampling strategy, or the possible impact on estimation of the number of particles used and the time series length. Chapter 3 specifically illustrates the performance of the particle filtering methodology in a linear and Gaussian context, using the exact Kalman filter as a benchmark. The performance of the four studied particle filter variants (SIR, SIRopt, ASIR, KPF, the latter being a special case of the EPF algorithm) is assessed using two apparently simple, but important time series processes: the so-called Local Level Model (LLM) and the AR(1) plus noise model, which are non-stationary and stationary, respectively. An exhaustive study on the effect of the signal-to-noise ratio (SNR) over the quality of the estimation is additionally performed. ComplementaryMC studies are conducted to assess the degree of degeneracy and the possible effect of increasing the number of particles and the time series length. Chapter 4 assesses and illustrates the performance of the particle filtering methodology in a nonlinear context. Specifically, a synthetic nonlinear, non Gaussian and non-stationary state space model taken from literature is used to illustrate the performance of the four competing particle filters under study (SIR, ASIR, EPF, UPF) in contraposition to two well-known non-simulation based filters (EKF, UKF). In this chapter, the residual and stratified resampling schemes are compared and the effect of increasing the number of particles is addressed. In the second part (Chapters 5 and 6), extensive MC studies are carried out, but the main goal is the simultaneous estimation of states and fixed model parameters for chosen non-standard dynamic models. This area of research is still very active and it is within this area where this thesis contributes themost. Chapter 5 provides a partial survey of particle filter variants used to conduct the simultaneous estimation of states and fixed parameters. Such filters are an extension of those previously adopted for estimating solely the states. Additionally, a MC study is carried out to estimate the state (level) and the two fixed variance parameters of the non-stationary local level model; we use four particle filter variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ), six typical settings of the SNR and two settings for the discount factor needed in the jittering step. In this chapter, the SIRJ particle filter variant is proposed as an alternative to the well-established filter of Liu West (LW PF). The combined use of a Kalman-based proposal distribution and a jittering step is proposed and explored, which gives rise to the particle filter variant called: the Kalman Particle Filter plus Jittering (KPFJ). Chapter 6 focuses on estimating the states and three fixed parameters of the non-standard basic stochastic volatility model known as stochastic autoregressive volatility model of order one: SARV(1). After an introduction and detailed description of the stylized features of financial time series, the estimation ability of two competing particle filter variants (SIRJ vs LW(Liu andWest)) is shown empirically using simulated data. The chapter ends with an application to real data sets from the financial area: the Spanish IBEX 35 returns index and the Europe Brent Spot prices (in dollars). The contribution in chapters 5 and 6 is to propose new variants of particle filters, such as the KPFJ, the SIRJ, and the SIRoptJ (a special case of the SIRJ that uses an optimal proposal distribution) that have developed along this work. The thesis also suggests that the so-called EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) and the UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) algorithms could be reasonable choices when dealingwith highly nonlinearmodels. In this part, also relevant issueswithin the particle filteringmethodology are discussed, such as the potential impact on estimation of the discount factor parameter, the time series length, and the number of particles used. Throughout this work, pseudo-codes are written for all filters studied and are implemented in RLanguage. The reported findings are obtained as the result of extensive MC studies, considering a variety of case-scenarios described in the thesis. The intrinsic characteristics of the model at hand guided -according to suitability– the choice of filters in each specific situation. The comparison of filters is based on the RMSE, the elapsed CPU-time and the degree of degeneracy. Finally, Chapter 7 includes the discussion, contributions, and future lines of research. Some complementary theoretical and practical aspects are presented in the appendix.

    L’estimació seqüencial dels estats (filtratge) i la corresponent estimació simultània dels estats i els paràmetres fixos d’unmodel dinàmic formulat en forma d’espai d’estat –sigui lineal o no– constitueix un problema de rellevada importància enmolts camps, com ser a l’àrea de finances. L’objectiu principal d’aquesta tesi és el d’estimar seqüencialment i de manera eficient –des d’un punt de vista bayesià i usant lametodologia de filtratge de partícules– els estats i/o els paràmetres fixos d’unmodel d’espai d’estat dinàmic no estàndard: possiblement no lineal, no gaussià o no estacionari. El present treball consisteix de 7 capítols i s’organitza en dues parts. El Capítol 1 hi introdueix conceptes bàsics, lamotivació, el propòsit i l’estructura de la tesi. La primera part d’aquesta tesi (capítols 2 a 4) se centra únicament en l’estimació dels estats. El Capítol 2 presenta una revisió exhaustiva dels algorismes més clàssics no basats en simulacions (KF, EKF, UKF2) i els basats en simulacions (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Per a aquests filtres, tots esmentats en la literatura, amés de descriure’ls detalladament, s’ha unificat la notació amb l’objectiu que aquesta sigui consistent i comparable entre els diferents algorismes implementats al llarg d’aquest treball. Els capítols 3 i 4 se centren en la realització d’estudis Monte Carlo (MC) extensos que confirmen l’eficiència de la metodologia de filtratge de partícules per estimar els estats latents d’un procés dinàmic formulat en forma d’espai d’estat, sigui lineal o no. Alguns estudis MC complementaris es duen a terme per avaluar diferents aspectes de la metodologia de filtratge de partícules, com ser el problema de la degeneració, l’elecció de l’estratègia de remostreig, el nombre de partícules usades o la grandària de la sèrie temporal. Específicament, el Capítol 3 il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context lineal i gaussià en comparació de l’òptim i exacte filtre de Kalman. La capacitat de filtratge de les quatre variants de filtre de partícules estudiades (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; l’últim sent un cas especial de l’algorisme EPF) es va avaluar sobre la base de dos processos de sèries temporals aparentment simples però importants: els anomenats Local Level Model (LLM) i el AR (1) plus noise, que són no estacionari i estacionari, respectivament. Aquest capítol estudia en profunditat temes rellevants dins de l’enfocament adoptat, coml’impacte en l’estimació de la relació entre el senyal i el soroll (SNR: signal-to-noise-ratio, en aquesta tesi), de la longitud de la sèrie temporal i del nombre de partícules. El Capítol 4 avalua i il·lustra el comportament de la metodologia de filtratge de partícules en un context no lineal. En concret, s’utilitza un model d’espai d’estat no lineal, no gaussià i no estacionari pres de la literatura per il·lustrar el comportament de quatre filtres de partícules (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposició a dos filtres no basats en simulació ben coneguts (EKF, UKF). Aquí es comparen els esquemes de remostreig residual i estratificat i s’avalua l’efecte d’augmentar el nombre de partícules. A la segona part (capítols 5 i 6), es duen a terme també estudis MC extensos, però ara l’objectiu principal és l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos de certsmodels seleccionats. Aquesta àrea de recerca segueix sentmolt activa i és on aquesta tesi hi contribueixmés. El Capítol 5 proveeix una revisió parcial dels mètodes per dur a terme l’estimació simultània dels estats i paràmetres fixos a través de la metodologia de filtratge de partícules. Aquests filtres són una extensió d’aquells adoptats anteriorment només per estimar els estats. Aquí es realitza un estudi MC per estimar l’estat (nivell) i els dos paràmetres de variància del model LLM no estacionari; s’utilitzen quatre variants (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtre de partícules, sis escenaris típics del SNR i dos escenaris per a l’anomenat factor de descompte necessari en el pas de diversificació. En aquest capítol, es proposa la variant de filtre de partícules SIRJ (Sample Importance Resampling with Jittering) com a alternativa al filtre de referència de Liu iWest (LWPF). També es proposa i explora l’ús combinat d’una distribució d’importància basada en el filtre de Kalman i un pas de diversificació (jittering) que dóna lloc a la variant del filtre de partícules anomenada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítol 6 se centra en l’estimació dels estats i dels paràmetres fixos delmodel bàsic no estàndard de volatilitat estocàstica denominat Stochastic autoregressive model of order one: SARV (1). Després d’una introducció i descripció detallada de les característiques pròpies de sèries temporals financeres, es demostra mitjançant estudis MC la capacitat d’estimació de dues variants de filtre de partícules (SIRJ vs. LW(Liu iWest)) utilitzant dades simulades. El capítol acaba amb una aplicació a dos conjunts de dades reals dins de l’àrea financera: l’índex de rendiments espanyol IBEX 35 i els preus al comptat (en dòlars) del Brent europeu. La contribució en els capítols 5 i 6 consisteix en proposar noves variants de filtres de partícules, compoden ser el KPFJ, el SIRJ i el SIRoptJ (un cas especial de l’algorisme SIRJ utilitzant una distribució d’importància òptima) que s’han desenvolupat al llarg d’aquest treball. També se suggereix que els anomenats filtres de partícules EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) i UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrien ser opcions raonables quan es tracta de models altament no lineals; el KPFJ sent un cas especial de l’algorisme EPFJ. En aquesta part, també es tracten aspectes rellevants dins de la metodologia de filtratge de partícules, com ser l’impacte potencial en l’estimació de la longitud de la sèrie temporal, el paràmetre de factor de descompte i el nombre de partícules. Al llarg d’aquest treball s’han escrit (i implementat en el llenguatge R) els pseudo-codis per a tots els filtres estudiats. Els resultats presentats s’obtenenmitjançant simulacionsMonte Carlo (MC) extenses, tenint en compte variats escenaris descrits en la tesi. Les característiques intrínseques del model baix estudi van guiar l’elecció dels filtres a comparar en cada situació específica. Amés, la comparació dels filtres es basa en el RMSE (RootMean Square Error), el temps de CPU i el grau de degeneració. Finalment, el Capítol 7 presenta la discussió, les contribucions i les línies futures de recerca. Alguns aspectes teòrics i pràctics complementaris es presenten en els apèndixs.

    La estimación secuencial de los estados (filtrado) y la correspondiente estimación simultánea de los estados y los parámetros fijos de un modelo dinámico formulado en forma de espacio de estado –sea lineal o no– constituye un problema de relevada importancia enmuchos campos, como ser en el área de finanzas. El objetivo principal de esta tesis es el de estimar secuencialmente y de manera eficiente –desde un punto de vista bayesiano y usando la metodología de filtrado de partículas– los estados y/o los parámetros fijos de un modelo de espacio de estado dinámico no estándar: posiblemente no lineal, no gaussiano o no estacionario. El presente trabajo consta de 7 capítulos y se organiza en dos partes. El Capítulo 1 introduce conceptos básicos, la motivación, el propósito y la estructura de la tesis. La primera parte de esta tesis (capítulos 2 a 4) se centra únicamente en la estimación de los estados. El Capítulo 2 presenta una revisión exhaustiva de los algoritmos más clásicos no basados en simulaciones (KF, EKF,UKF3) y los basados en simulaciones (SIS, SIR, ASIR, EPF, UPF). Para todos estos filtros, mencionados en la literatura, además de describirlos en detalle, se ha unificado la notación con el objetivo de que ésta sea consistente y comparable entre los diferentes algoritmos implementados a lo largo de este trabajo. Los capítulos 3 y 4 se centran en la realización de estudios Monte Carlo (MC) extensos que confirman la eficiencia de la metodología de filtrado de partículas para estimar los estados latentes de un proceso dinámico formulado en forma de espacio de estado, sea lineal o no. Algunos estudios MC complementarios se llevan a cabo para evaluar varios aspectos de la metodología de filtrado de partículas, como ser el problema de la degeneración, la elección de la estrategia de remuestreo, el número de partículas usadas o el tamaño de la serie temporal. Específicamente, el Capítulo 3 ilustra el comportamiento de lametodología de filtrado de partículas en un contexto lineal y gaussiano en comparación con el óptimo y exacto filtro de Kalman. La capacidad de filtrado de las cuatro variantes de filtro de partículas estudiadas (SIR, SIRopt, ASIR, KPF; el último siendo un caso especial del algoritmo EPF) se evaluó en base a dos procesos de series temporales aparentemente simples pero importantes: los denominados Local Level Model (LLM) y el AR (1) plus noise, que son no estacionario y estacionario, respectivamente. Este capítulo estudia en profundidad temas relevantes dentro del enfoque adoptado, como el impacto en la estimación de la relación entre la señal y el ruido (SNR: signal-to-noise-ratio, en esta tesis), de la longitud de la serie temporal y del número de partículas. El Capítulo 4 evalúa e ilustra el comportamiento de la metodología de filtrado de partículas en un contexto no lineal. En concreto, se utiliza un modelo de espacio de estado no lineal, no gaussiano y no estacionario tomado de la literatura para ilustrar el comportamiento de cuatro filtros de partículas (SIR, ASIR, EPF, UPF) en contraposición a dos filtros no basados en simulación bien conocidos (EKF, UKF). Aquí se comparan los esquemas de remuestreo residual y estratificado y se evalúa el efecto de aumentar el número de partículas. En la segunda parte (capítulos 5 y 6), se llevan a cabo también estudios MC extensos, pero ahora el objetivo principal es la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos de ciertos modelos seleccionados. Esta área de investigación sigue siendo muy activa y es donde esta tesis contribuye más. El Capítulo 5 provee una revisión parcial de losmétodos para llevar a cabo la estimación simultánea de los estados y parámetros fijos a través de lametodología de filtrado de partículas. Dichos filtros son una extensión de aquellos adoptados anteriormente sólo para estimar los estados. Aquí se realiza un estudio MC para estimar el estado (nivel) y los dos parámetros de varianza del modelo LLM no estacionario; se utilizan cuatro variantes (LW, SIRJ, SIRoptJ, KPFJ) de filtro de partículas, seis escenarios típicos del SNR y dos escenarios para el llamado factor de descuento necesario en el paso de diversificación. En este capítulo, se propone la variante de filtro de partículas SIRJ (Sample Importance resampling with Jittering) como alternativa al filtro de referencia de Liu y West (LW PF). También se propone y explora el uso combinado de una distribución de importancia basada en el filtro de Kalman y un paso de diversificación (jittering) que da lugar a la variante del filtro de partículas denominada Kalman Particle Filteringwith Jittering (KPFJ). El Capítulo 6 se centra en la estimación de los estados y de los parámetros fijos del modelo básico no estándar de volatilidad estocástica denominado Stochastic autoregressivemodel of order one: SARV (1). Después de una introducción y descripción detallada de las características propias de series temporales financieras, se demuestra mediante estudios MC la capacidad de estimación de dos variantes de filtro de partículas (SIRJ vs. LW (Liu y West)) utilizando datos simulados. El capítulo termina con una aplicación a dos conjuntos de datos reales dentro del área financiera: el índice de rendimientos español IBEX 35 y los precios al contado (en dólares) del Brent europeo. La contribución en los capítulos 5 y 6 consiste en proponer nuevas variantes de filtros de partículas, como pueden ser el KPFJ, el SIRJ y el SIRoptJ (Caso especial del algoritmo SIRJ utilizando una distribución de importancia óptima) que se han desarrollado a lo largo de este trabajo. También se sugiere que los llamados filtros de partículas EPFJ (Extended Particle Filter with Jittering) y UPFJ (Unscented Particle Filter with Jittering) podrían ser opciones razonables cuando se trata de modelos altamente no lineales; el KPFJ siendo un caso especial del algoritmo EPFJ. En esta parte, también se tratan aspectos relevantes dentro de lametodología de filtrado de partículas, como ser el impacto potencial en la estimación de la longitud de la serie temporal, el parámetro de factor de descuento y el número de partículas. A lo largo de este trabajo se han escrito (e implementado en el lenguaje R) los pseudo-códigos para todos los filtros estudiados. Los resultados presentados se obtienen mediante simulaciones Monte Carlo (MC) extensas, teniendo en cuenta variados escenarios descritos en la tesis. Las características intrínsecas del modelo bajo estudio guiaron la elección de los filtros a comparar en cada situación específica. Además, la comparación de los filtros se basa en el RMSE (Root Mean Square Error), el tiempo de CPU y el grado de degeneración. Finalmente, el Capítulo 7 presenta la discusión, las contribuciones y las líneas futuras de investigación. Algunos aspectos teóricos y prácticos complementarios se presentan en los apéndices.

  • Non linear statistical models to improve wind power forecasts

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores
    Session of the International Statistical Institute
    p. 741-746
    Presentation's date: 2013-08-29
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Complex bayesian space-time models: some tools for their efficient development

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; López, Alberto
    International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computing & Statistics
    p. 147
    Presentation's date: 2013-12
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Modelos estadísticos por umbrales para la previsión de la dirección del viento

     Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores
    Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
    p. 126
    DOI: /www.tenda.uji.es/pls/iglu/!GCPPA00.GCPPR0002?lg=CA&id_art=1286
    Presentation's date: 2013-09-11
    Presentation of work at congresses

    Read the abstract Read the abstract  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    Poder disponer de previsiones precisas de la dirección y la velocidad del viento es de gran utilidad tanto para la previsión de generación eólica como para temas relacionados con problemas medioambientales. No obstante, predecir la dirección del viento no es un tema nada fácil debido, en primer lugar a que sus características requieren de modelos para variables circulares, y además en nuestro caso, la zona de estudio (estrecho de Gibraltar) presenta cambios bruscos de dirección. En esta comunicacion se estima y predice la dirección del viento mediante modelos para variables circulares, como por ejemplo la distribución condicional de Von Mises. Con el objetivo de capturar los cambios bruscos de dirección se ha completado el modelo anterior con modelos por umbrales. El estudio incluye el código implementado en el paquete R MSwM ((https://cran.r-project.org/web/packages/MSwM/index.html) que aborda los modelos propuestos. Se ha comprobado que la predicción obtenida de la dirección del viento con el modelo propuesto mejora la capacidad de previsión de generación eólica.

  • Assessing the estimation performance of two jittere particle filters applied to state space models with non-stationary dynamics

     Acosta Argueta, Lesly Maria; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Applied Stochastic Models and Data Analysis
    p. 8-9
    Presentation's date: 2013-06-27
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Access to the full text
    The impact of immigration and vaccination in reducing the incidence of hepatitis B in Catalonia (Spain)  Open access

     Oviedo de La Fuente, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Carmona, Gloria; Borras, Eva; Batalla, Joan; Soldevila, Nuria; Domínguez García, Angela
    BMC public health
    p. 1-12
    DOI: 10.1186/1471-2458-12-614
    Date of publication: 2012-08-06
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    Background: The Hepatitis B virus (HBV) infection is a major cause of liver disease and liver cancer worldwide according to the World Health Organization. Following acute HBV infection, 1-5% of infected healthy adults and up to 90% of infected infants become chronic carriers and have an increased risk of cirrhosis and primary hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to investigate the relationship between the reduction in acute hepatitis B incidence and the universal vaccination programme in preadolescents in Catalonia (Spain), taking population changes into account, and to construct a model to forecast the future incidence of cases that permits the best preventive strategy to be adopted. Methods: Reported acute hepatitis B incidence in Catalonia according to age, gender, vaccination coverage, percentage of immigrants and the year of report of cases was analysed. A statistical analysis was made using three models: generalized linear models (GLM) with Poisson or negative binomial distribution and a generalized additive model (GAM). Results: The higher the vaccination coverage, the lower the reported incidence of hepatitis B (p <0.01). In groups with vaccination coverage¿>¿70%, the reduction in incidence was 2-fold higher than in groups with a coverage <70% (p <0.01). The increase in incidence was significantly-higher in groups with a high percentage of immigrants and more than 15% (p <0.01) in immigrant males of working age (19-49¿years). Conclusions: The results of the adjusted models in this study confirm that the global incidence of hepatitis B has declined in Catalonia after the introduction of the universal preadolescent vaccination programme, but the incidence increased in male immigrants of working age. Given the potential severity of hepatitis B for the health of individuals and for the community, universal vaccination programmes should continue and programmes in risk groups, especially immigrants, should be strengthened.

    Background The Hepatitis B virus (HBV) infection is a major cause of liver disease and liver cancer worldwide according to the World Health Organization. Following acute HBV infection, 1-5% of infected healthy adults and up to 90% of infected infants become chronic carriers and have an increased risk of cirrhosis and primary hepatocellular carcinoma. The aim of this study was to investigate the relationship between the reduction in acute hepatitis B incidence and the universal vaccination programme in preadolescents in Catalonia (Spain), taking population changes into account, and to construct a model to forecast the future incidence of cases that permits the best preventive strategy to be adopted. Methods Reported acute hepatitis B incidence in Catalonia according to age, gender, vaccination coverage, percentage of immigrants and the year of report of cases was analysed. A statistical analysis was made using three models: generalized linear models (GLM) with Poisson or negative binomial distribution and a generalized additive model (GAM). Results The higher the vaccination coverage, the lower the reported incidence of hepatitis B (p <0.01). In groups with vaccination coverage > 70%, the reduction in incidence was 2-fold higher than in groups with a coverage <70% (p <0.01). The increase in incidence was significantly-higher in groups with a high percentage of immigrants and more than 15% (p <0.01) in immigrant males of working age (19-49 years). Conclusions The results of the adjusted models in this study confirm that the global incidence of hepatitis B has declined in Catalonia after the introduction of the universal preadolescent vaccination programme, but the incidence increased in male immigrants of working age. Given the potential severity of hepatitis B for the health of individuals and for the community, universal vaccination programmes should continue and programmes in risk groups, especially immigrants, should be strengthened.

  • Access to the full text
    Un análisis de los posibles determinantes de la asimetría de las fluctuaciones cíclicas entre los nuevos miembros de la UE y la zona EURO  Open access

     Sala Ríos, Mercè; Torres Solé, Teresa; Márquez Cebrián, Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Revista de Economía Mundial
    Vol. 31, p. 227-260
    Date of publication: 2012
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    El trabajo analiza las fluctuaciones cíclicas de los nuevos miembros de la UE (PECES) en relación con las de la zona euro. El principal objetivo es averiguar si en las etapas iniciales de la liberalización del comercio e integración europea (2004-2006) los mejores resultados en la correlación de los ciclos entre los PECES y la zona euro se corresponden con los mejores resultados en las variables que según la literatura, muestran una relación más robusta con la simetría de las perturbaciones sobre la producción. Los resultados muestran que en general, la sincronización en los ciclos viene unida a una mayor intensidad comercial, especialmente de carácter intra-industrial, una menor especialización productiva, y una mayor coordinación en las principales políticas macroeconómicas.

  • Day-ahead wind power forecasting based on time series and functional models

     Oviedo de La Fuente, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Febrero-Bande, M.
    International workshop on Spatio-Temporal Modeling
    p. 1-
    Presentation's date: 2012-09
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Wind power forecasting: statistical analysis and economic benefits

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Tencaliec, Patricia; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Baena, S; Sanchez Espigares, Jose Antonio
    CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
    p. 1
    Presentation's date: 2012-12
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Wind power forescat: statistical analysis and economic benefits

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Baena, Sergio; Tencaliec, Patricia
    International Conference of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics
    p. 92
    Presentation's date: 2012-12-03
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Access to the full text
    IT or not to be: the impact of Moodle in the education of developing countries  Open access

     Garcia Almiñana, Jordi; Somé, Michel; Ayguade Parra, Eduard; Cabre Garcia, Jose Maria; Casañ Guerrero, Maria Jose; Frigola Bourlon, Manel; Galanis ., Nikolaos; Garcia-cervigon Gutierrez, Manuel; Guerrero Zapata, Manel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Moodle Research Conference
    p. 182-185
    Presentation's date: 2012-09-15
    Presentation of work at congresses

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    E-learning environments, such as Moodle, provide a technology that fosters the improvement of the educational system in developed countries, where education is traditionally performed with relatively high standards of quality. A large number of case studies and research have been conducted to demonstrate how e-learning technologies can be applied to improve both training and learning processes. However, these technologies have not been proved efficient when applied to developing countries. The challenges that must be addressed in developing countries, both technological and societal, are much more complex and the possible solution margins are more constrained than those existing in the context where these technologies have been created. In this paper we show how Moodle can be used to improve the quality of education in developing countries and, even more important, how can be used to turn the educational system more sustainable and effective in the long-term. We describe our experience in implementing a programming course in Moodle for the Higher School of Informatics at the Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso (West Africa), joining efforts with local professors in designing and implementing the learning system. The case example has been designed having in mind a number of contextual problems: lack of lecturers, excessive teaching hours per lecturer, massive classes, and curricula organization and stability, among others. We finally discuss how the teaching effort is reduced, the students’ knowledge and capacity improves, and the institutional academic model can be guaranteed with the proposal. For this reason, we claim that information technologies in developing countries are a cost-effective way to guarantee the objectives originally defined in the academic curricula and, therefore, deal with the problem of the education.

  • Forecasting wind power by means of markov switching models

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sanchez Espigares, Jose Antonio
    International Section for Business and Industrial Statistics
    p. 1
    Presentation's date: 2012-06
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Estimación del efecto de un cambio docente

     Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marco Almagro, Lluis; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Nonell Torrent, Ramon; Rius Carrasco, Roser; Rodero De Lamo, Lourdes
    Congreso Nacional de Estadítica e Investigación Operativa. Jornadas de Estadística Pública
    p. 43
    Presentation's date: 2012-04-17
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • EDUCALAB, Laboratorio de Semantic Behavioral Targeting

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Competitive project

     Share

  • A sustainable mix of Spanish electricity generation for the 2020

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marquez Cebrian, Maria Dolores
    Annual International Symposium on Forecasting
    p. 191
    Presentation's date: 2011-06-28
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Influenza vaccine coverage, influenza-associated morbidity and all-cause mortality in Catalonia (Spain)

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Soldevila, Nuria; Martínez, Anna; Carmona, Gloria; Batalla, Joan; Acosta Argueta, Lesly Maria; Domínguez García, Angela
    Vaccine
    Vol. 29, num. 2011, p. 5047-5052
    DOI: 10.1016/j.vaccine.2011.04.067
    Date of publication: 2011-05-26
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    The objective of this work was to study the behaviour of influenza with respect to morbidity and allcause mortality in Catalonia, and their association with influenza vaccination coverage. The study was carried out over 13 influenza seasons, from epidemiological week 40 of 1994 to week 20 of 2007, and included confirmed cases of influenza and all-cause mortality. Two generalized linear models were fitted: influenza-associated morbidity was modelled by Poisson regression and all-cause mortality by negative binomial regression. The seasonal component was modelled with the periodic function formed by the sum of the sinus and cosines. Expected influenza mortality during periods of influenza virus circulation was estimated by Poisson regression and its confidence intervals using the Bootstrap approach. Vaccination coverage was associated with a reduction in influenza-associated morbidity (p < 0.001), but not with a reduction in all-cause mortality (p = 0.149). In the case of influenza-associated morbidity, an increase of 5% in vaccination coverage represented a reduction of 3% in the incidence rate of influenza. There was a positive association between influenza-associated morbidity and all-cause mortality. Excess mortality attributable to influenza epidemics was estimated as 34.4 (95% CI: 28.4–40.8) weekly deaths. In conclusion, all-cause mortality is a good indicator of influenza surveillance and vaccination coverage is associated with a reduction in influenza-associated morbidity but not with all-cause mortality.

  • Artificial neural networks applied to forecasting time series

     Montaño Moreno, Juan José; Palmer Pol, Alfonso; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Psicothema
    Vol. 23, num. 2, p. 322-329
    Date of publication: 2011
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    This study offers a description and comparison of the main models of Artificial Neural Networks (ANN) which have proved to be useful in time series forecasting, and also a standard procedure for the practical application of ANN in this type of task. The Multilayer Perceptron (MLP), Radial Base Function (RBF), Generalized Regression Neural Network (GRNN), and Recurrent Neural Network (RNN) models are analyzed. With this aim in mind, we use a time series made up of 244 time points. A comparative study establishes that the error made by the four neural network models analyzed is less than 10%. In accordance with the interpretation criteria of this performance, it can be concluded that the neural network models show a close fit regarding their forecasting capacity. The model with the best performance is the RBF, followed by the RNN and MLP. The GRNN model is the one with the worst performance. Finally, we analyze the advantages and limitations of ANN, the possible solutions to these limitations, and provide an orientation towards future research. Redes neuronales artificiales aplicadas a la previsión de series temporales. El presente estudio ofrece una descripción y una comparación de los principales modelos de Redes Neuronales Artificiales (RNA) que han demostrado ser de utilidad en la previsión de series temporales, así como un procedimiento estándar para la aplicación práctica de las RNA en este tipo de tareas. Se analizan los modelos Perceptrón Multicapa (MLP), Funciones de Base Radial (RBF), Red Neuronal de Regresión Generalizada (GRNN) y Redes Neuronales Recurrentes (RNN). Para ello, se ha utilizado una serie temporal compuesta por 244 puntos temporales. El estudio comparativo establece que el error cometido por los cuatro modelos de red analizados es inferior al 10%. De acuerdo con los criterios de interpretación de este desempeño, se puede concluir que los modelos de red presentan un alto ajuste en su capacidad de previsión. El modelo con mejor rendimiento es el RBF, seguido del RNN y MLP. El modelo GRNN es el que presenta peor rendimiento. Finalmente, se analizan las ventajas y limitaciones de las RNA, las posibles soluciones a tales limitaciones, así como una orientación de las líneas de investigación futuras.

  • MMR vaccine effectiveness in an outbreak that involved day-care and primary schools

     Barrabeig, Irene; Rovira, Ariadna; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Batalla, Joan; Rius, Cristina; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Domínguez García, Angela
    Vaccine
    Vol. 29, num. 45, p. 8024-8031
    DOI: 10.1016/j.vaccine.2011.08.056
    Date of publication: 2011-09-03
    Journal article

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Effectiveness of measles vaccination for control of exposed children

     Barrabeig, Irene; Rovira, Ariadna; Rius, Cristina; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Soldevila, Nuria; Batalla, Joan; Domínguez García, Angela
    Pediatric infectious disease journal
    Vol. 30, num. 1, p. 78-80
    DOI: 10.1097/INF.0b013e3181f7001c
    Date of publication: 2011-01
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    The effectiveness of measles vaccine for postexposure prophylaxis at educational centers was investigated. A total of 166 children who shared the classroom with 10 confirmed cases during the infectious period of cases were studied. Of total susceptible exposed children, 72% (54/75) were vaccinated and 25 contracted measles. Vaccine effectiveness in children vaccinated within 72 hours of exposure was 90.5% (95% confidence interval, 34%–99%).

  • SISTEMA DE PREVISION ESPACIO-TEMPORAL PARA LA GENERACION DE ENERGIA EOLICA

     Oviedo de La Fuente, Manuel; Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Competitive project

     Share

  • The financial crisis of 2008: modelling the transmission mechanism between the markets

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Marquez Cebrian, Maria Dolores; Chulia, Helena
    International Conference on Computational Statistics
    p. 81
    Presentation's date: 2010-08
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Access to the full text
    Cobertura vacunal de gripe y evolución de la morbilidad declarada y la mortalidad por todas las causas en Cataluña  Open access

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Soldevila, Nuria; Martínez, A.; Carmona, Gloria; Batalla, J; Acosta Argueta, Lesly Maria; Domínguez García, Angela
    Gaceta sanitaria
    Vol. 24, num. Especial Congreso 2, p. 107
    Date of publication: 2010-10
    Journal article

    Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Access to the full text
    A web-based learning tool improves student performance in statistics: a randomized masked trial  Open access

     Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Jover, Lluís; Cobo Valeri, Erik; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Computers and education
    Vol. 55, num. 2, p. 704-713
    DOI: 10.1016/j.compedu.2010.03.003
    Date of publication: 2010-03
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    Background: e-status is a web-based tool able to generate different statistical exercises and to provide immediate feedback to students’ answers. Although the use of Information and Communication Technologies (ICTs) is becoming widespread in undergraduate education, there are few experimental studies evaluating its effects on learning. Method: All of the students (121) from an introductory course for statistics in dentistry were randomly assigned to use the tool with one of two 6-problem sets, known as types A and B. The primary endpoint was the grade difference obtained in the final exam, composed of two blocks of questions related to types A and B. The exam evaluator was masked to the intervention group. Results: We found that the effect of e-status on the student grade was an improvement of 0.48 points(95% CI:0.10-0.86) on a ten-point scale. Among the 94 students who actually employed e-status, the effect size was 0.63 (95% CI: 0.17-1.10). Conclusions: It is feasible to formally assess the learning effect of an innovative tool. Providing e-status exercises to students has a direct effect on learning numerical operations related to statistics. Further effects on higher cognitive levels still have to be explored.

  • ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?

     Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Soriano, Pilar
    Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
    Presentation's date: 2010-09
    Presentation of work at congresses

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    El objetivo de este trabajo es investigar, en la Eurozona, la relación existente entre los mercados de bonos y acciones, conocer y cuantificar dicha relación es de vital importancia en la gestión de riesgos. Con este objetivo se estima la correlación dinámica condicionada, con el modelo DCC-AGARCH (dynamic conditional correlation model with an asymmetric GARCH), entre dos indicadores representativos de dichos mercados: el S&P Eurozone Govermment Bond Index y el Eurostoxx 50. Una vez estimada la correlación dinámica, se analiza cómo el entorno económico condiciona su comportamiento. Para ello se consideran indicadores y variables macroeconómicas y se utiliza el modelo lineal para explicar la relación. Finalmente se estudia la existencia de contagio entre los mercados de bonos y acciones de la Eurozona durante la Crisis Subprime y la Crisis Global Financiera.

  • Optimal day-ahead bidding strategy with futures and bilateral contracts. Scenario generation by means of factor models

     Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    European Conference on Operational Research
    Presentation's date: 2010-07-12
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Implementación en R de estimación de modelos de Markov con cambio de régimen

     Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba Rigat, Sara
    Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
    Presentation's date: 2010-09-17
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Computational statistics in economics and finance. Revstat statistical journal

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Vol. 7, num. 1
    Collaboration in journals

     Share

  • Grupo de Investigación Consolidado: Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles

     Domínguez García, Angela; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Competitive project

     Share

  • Access to the full text
    Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models  Open access

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Corchero García, Cristina; Heredia Cervera, Fco. Javier
    Date: 2009-06
    Report

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    In liberalized electricity markets, generation Companies must build an hourly bid that is sent to the market operator. The price at which the energy will be paid is unknown during the bidding process and has to be forecast. In this work we apply forecasting factor models to this framework and study its suitability.

  • Análisis del precio de la energía usando modelos markovianos de switching

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba, S; Sánchez, Josep Anton
    IV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
    p. 1-2
    Presentation's date: 2009-01
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Estimating markov-switching regression models in R: an application to model energy price in Spain

     Sanchez Espigares, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Fontdecaba Rigat, Sara
    The R User Conference 2009
    p. 173
    Presentation's date: 2009-07-08
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Efficiency in the design of clinical trials with ordinal scales

     Torres, Juan Vicente; Cortés, Jordi; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Sánchez, Josep Anton; Secades Ruiz, Julio José; Cobo Valeri, Erik
    Conferencia Española de Biometría
    p. 253-254
    Presentation's date: 2009-09
    Presentation of work at congresses

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    The most popular statistical methods for analyzing ordinal data are reviewed in this work. Theoretical results are compared to empirical results by means of simulations. It is shown how the efficiency of the trial can be considerably improved if the statistical analysis controls the intrasubject variability

  • Evaluación de las intervenciones preventivas frente a enfermedades transmisibles. Un enfoque interdisciplinar

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
    Presentation's date: 2009-06-18
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Tecnologías innovadoras de información al viajero para el fomento de la movilidad urbana sostenible. MOBITRANS

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Barcelo Bugeda, Jaime; Montero Mercade, Lidia
    Competitive project

     Share

  • Access to the full text
    Tuberculosis en Barcelona: modelo predictivo basado en series temporales  Open access

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; ORCAU PALAU, ANGELS; Caylà, Joan A
    Revista española de salud pública
    Vol. 83, num. 5, p. 751-757
    DOI: doi: 10.1590/S1135-57272009000500016
    Date of publication: 2009-10-09
    Journal article

    Read the abstract Read the abstract Access to the full text Access to the full text Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    La tuberculosis (TB) a escala mundial sigue ocasionando cada año millones de casos nuevos y de muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado recientemente que en el 2007 se registraron 9.273.000 casos (incidencia de 139/100.000 habitantes) y 1.772.000 muertes atribuibles a esta vieja enfermedad, y en el año precedente la cifra absoluta fue ligeramente inferior (9.240.000 casos) mientras que la incidencia fue algo superior (140/100.000), por lo que se hace difícil precisar si hay declive o no. El objetivo de este trabajo es aplicar modelos predictivos a la TB, diferenciando entre población autóctona e inmigrante, en una ciudad en la que ha sido posible determinar el número anual de casos desde 1987. Se ha ajustado una tendencia segmentada también denominada regresión discontinua a tramos (piecewise regression o segmented regression) a las series de casos nuevos en la población autóctona e inmigrante de Barcelona. La evolución de esta enfermedad es radicalmente diferente; mientras que en la población autóctona presenta una tendencia a la baja, coincidiendo con el descenso de nuevos de casos de SIDA, en la población inmigrante, la tendencia es al alza. La estimación de nuevos casos para el años 2009 ha sido de 168 (IC 95% 109-227) y en la población inmigrante de de 227 (IC 95%, 180- 275.

  • Are electricity prices affected by Exchange rates? The Spanish case

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Dickey, David A.
    Energy economics
    Vol. 31, num. ISSUE 6, p. 857-866
    DOI: 10.1016/j.eneco.2009.05.011
    Date of publication: 2009-11
    Journal article

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Some keys for better understanding the current financial crisis: the spanish case

     Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Chulia, Helena
    European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics
    Presentation's date: 2009-06
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Are the markets influenced by the frequency and the long relationships?

     Marquez Cebrian, Maria Dolores; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    International Conference on Computational Statistics
    Presentation's date: 2008-08-28
    Presentation of work at congresses

    Read the abstract Read the abstract View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

    This paper analyzes the multivariate volatility effects among the indexes returns time series of the main stock markets. We detect, applying cointegration techniques, relations of interdependence between these markets and the existence of structural changes. Next, we study the behaviour of volatility with the O-GARCH model and how the frequency affects the dynamics of volatility. The results show that the estimated breakpoints are related to the dates of high volatility; therefore the volatility of financial markets affects long term financial relationships. Finally, we conclude that the low frequency data are useful for the study of cointegration relation-ships, though the estimation of volatility requires high frequency data.

  • Cuantificación de la reducción de la incidencia en las enfermedades vacunables

     Soldevila, Nuria; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Oviedo, M; Borrás, E; Carmona, Gloria; Domínguez García, Angela
    Sociedad Española de Epidemiología. Reunión Científica
    p. 89
    Presentation's date: 2008-10
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Estimación espacio-temporal de la incidencia de hepatits A en Cataluña

     Oviedo, M; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Domínguez García, Angela; Jansà, J.M.
    Sociedad Española de Epidemiología. Reunión Científica
    p. 80
    Presentation's date: 2008-10
    Presentation of work at congresses

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Estadística per a enginyers informàtics

     Cobo Valeri, Erik; Gonzalez Alastrue, Jose Antonio; Marti Recober, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Date of publication: 2008
    Book

     Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • A statistical model to estimate the impact of a hepatitis A vaccination programme

     Oviedo de La Fuente, Manuel; Muñoz Gracia, Maria del Pilar; Domínguez García, Angela; Borras, Eva; Carmona, Gloria
    Vaccine
    Vol. 26, p. 6157-6164
    DOI: 10.1016/j.vaccine.2008.08.066
    Date of publication: 2008-11-11
    Journal article

    View View Open in new window  Share Reference managers Reference managers Open in new window

  • Benchmark study of some particle filters variants in a nonlinear, non-Gaussian framework: application to stochastic volatility model parameters estimation

     Muñoz Gracia, Maria del Pilar
    Fith Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes
    Presentation's date: 2007-06-14
    Presentation of work at congresses

     Share Reference managers Reference managers Open in new window