Carregant...
Carregant...

Vés al contingut (premeu Retorn)

Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal

Autor
Muñoz, M.P.; Marti, M.; Egozcue, J. J.
Tipus d'activitat
Article en revista
Revista
Qüestiió: quaderns d'estadística i investigació operativa
Data de publicació
1988-01
Volum
12
Número
1
Pàgina inicial
21
Pàgina final
42
Repositori
http://hdl.handle.net/2099/3962 Obrir en finestra nova
Resum
L'estimació dels paràmetres associats a un procés ARMA es pot plantejar com un problema de filtratge no lineai. Per determinar un estimador recursiu d'aquests paràmetres es deflneix un vector d'estat ampliat que inclou les variables d'estat i els paràmetres a estimar. Amb un enfocament bayesià es determina la distribució a posteriori del vector d'estat ampliat. La síntesi del filtre no lineai permet: i) estimar els paràmetres i determinar llur precisió, per un tamany de mostra donat, i...
Citació
Muñoz Gràcia, Maria Pilar; Martí Recober, Manuel;Egozcue, J. J. "Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal". Qüestiió. 1988, vol. 12, núm. 1
Grup de recerca
LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació
NRG - Riscos Naturals i Geoestadística

Participants

Arxius